非線形指数平滑法の考察

抄録

成長曲線のように係数に関して非線形な時系列に対して, 時系列模型を係数の初期推定値近傍でも線形近似式で代用できるだけの精度が初期推定値にある場合に, 適用可能な指数平滑法による予測方式を開発した.時系列模型を線形化した結果, 問題は線形指数形重みづけ最小自乗法の問題に帰着した.導かれた計算方式は, 計算の簡便性に特徴をもち, BrownのGeneral Exponential Smoothingを包含している.指数曲線を例にとり, 実用に耐える可能性をもつ方式であることを例証した.