同時方程式モデルにおける非報知事前分布

抄録

同時方程式モデルの構造形パラメータに関する非報知事前分布として,いくつかのタイプが提案されている.ベイズ流の全システム法である完全情報法,そしてベイズ流の単一方程式法である制限情報法の両者に関して,それら事前分布に対応する事後分布を導出し,事後分布のモーメント存在条件を検討し,さらに数値例によって事前分布が健全であるか否かを示している.その結果,非報知事前分布がそこから選択されるのが適当と考えられる事前分布のクラスを明らかにしている.