計量経済学における回帰診断
1993 年 22 巻 3 号 p. 557-583
詳細
1993 年 22 巻 3 号 p. 557-583
回帰診断とは回帰式に関する諸前提に対する検定の総称であるが,その主たる内容は誤差項に関する諸前提の検定と回帰式の定式化に関する検定に二分できよう.本論では,誤差項については静学的および動学的回帰における系列相関(第1章),分散の均一性(第2章2.1節), ARCHモデル,正規性の混合検定(第2章2.2節)を解説する.回帰式の定式化についてはRESET検定(第2章2.3節)を解説する.最終の第3章は非定常時系列の問題,特に単位根の検定,誤差修正モデル,そして共和分の推定及び検定を扱う.
