双対確率過程に対するモンテカルロ法の適用について

抄録

確率過程そのものの時間発展を計算するのではなく，代わりにその双対となる出生死滅過程の時間発展を計算することにより，従来よりも計算量を削減することなどが可能となる．双対性の利用には高精度の解が必要となるため，双対過程を連立微分方程式の形で数値的に解くことが多い．本発表では，モンテカルロ法を用いて双対過程を解いた場合の結果や注意点について述べる．