中部大学
野村證券株式会社
東京大学 JST さきがけ
東京大学
2011 年 2011 巻 FIN-007 号 p. 07-
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本論文では，新聞記事を対象とした時系列テキスト分析の手法を提案する．本手法では，分析する時点のテキストとその直前のテキストを比較し，新たに出現した語，続けて出現している語，消滅した語を抽出して特徴ベクトルを作成し，SVM を用いてテキストの変化と市場の変化の関係を学習する．また，本手法を日本経済新聞の記事に適用し，東証株価指数（TOPIX）の騰落を予測した結果を報告する．
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