新聞とインターネット株式掲示板を用いた金融指標の予測

抄録

金融指標の一つとして，ボラティリティ・インデックス（以下，VI指数）がある． VI 指数は，金融市場における価格の変動可能性を示している．仮に，VI 指数の上昇を予測できれば，投資家の投資リスクを低減することができる可能性がある．一方で，人々の投資行動には，社会の出来事や人々の気持ちが影響し，VI 指数にも関連している可能性がある．そこで，本研究では，社会の情勢を表す新聞と投資家心理を表すインターネット株式掲示板を用いて，VI 指数の上昇を予測するモデルを提案する．