相互作用型の格付変更強度モデルによる格付変更履歴データの分析(応用)

抄録

アフィン・ジャンプ過程を用いて複数のタイプの相互作用型イベント発生強度モデルを構築する.具体的には,企業群を3つの業種カテゴリに分類して,各カテゴリについて格下げ/格上げに対する相互作用型イベント発生強度モデルを設定して,日本企業の格付変更履歴データを分析して,各カテゴリの格付変更についての自己励起性および業種カテゴリ間の格付変更の相互作用性の有無を検証する.