確率ホイン法の平均二乗安定性と漸近安定性

抄録

確率微分方程式の陽的な数値解法に確率ホイン法がある.本論文では,確率ホイン法に対する平均二乗安定性と漸近安定性を乗法的ノイズをもつストラトノヴィチ型テスト方程式で考察する.そして,確率ホイン法とミルシュテイン法についてそれぞれの安定領域を図示し,得られた結果を述べる.