分散を考慮した確率計画問題における下界

抄録

確率計画法には,制約侵犯への罰金を表すリコース関数を含む費用の期待値を最小化するというアプローチがあり,Bendersの分解に基づくL-shaped法による解法が知られている.リコース関数の分散を考慮した確率計画問題は非凸計画となり,分枝限定法に基づく解法が示されているが,分枝限定法で用いられるリコース関数の分散に対する下界は有効でない場合もあるため,本論文では新たな下界を示し,数値実験により解法の有効性を示す.