財務時系列データに基づく信用格付判別 ～長・短期記憶モデル(LSTM)による有効性検証～

抄録

概要. 企業の信用格付判別問題において，中長期の財務時系列データを入力として利用することを検討する．時系列データの扱いに適した構造をもつ長・短期記憶モデル(LSTM) を分類器として採用し，本邦の信用格付データに対して検証を行ったところ，入力する財務データの時系列長が長いほどテストデータに対する判別精度が高いという傾向が観察された．さらに，LSTM が他の分類器よりも高い判別精度を示すことが確認された．