概要. 企業の信用格付判別問題において,中長期の財務時系列データを入力として利用することを検討する.時系列データの扱いに適した構造をもつ長・短期記憶モデル(LSTM) を分類器として採用し,本邦の信用格付データに対して検証を行ったところ,入力する財務データの時系列長が長いほどテストデータに対する判別精度が高いという傾向が観察された.さらに,LSTM が他の分類器よりも高い判別精度を示すことが確認された.
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