機械学習を用いたポートフォリオ構成手法の提案

抄録

機械学習等を用いたトレード手法やポートフォリオ構成手法が研究されている。我々は、より長期にわたる運用に主眼をおき、下落相場（2000~2003)およびリーマンショックのような劇的な下落に十分に耐えられる手法が必要不可欠であると考える。米国市場を対象に、日足データのみを用い、機械学習や統計的な手法を用いたポートフォリオ構成手法を提案するものである。