Supervised LDAモデルによるニューステキストを用いたマクロ経済不確実性指数の構築

抄録

市場参加者にとって、各国の金融政策や財政政策、あるいは2国間の貿易摩擦などのマクロ経済の不確実性は、意思決定をする際に重要な役割を果たす。本研究では、ニューステキストを用いてマクロ経済の不確実性指数の構築を目指す。トピックモデルを拡張し、テキストデータのみならず、数値データを教師信号として用いたモデルの適用を試みた。また、構築した４つのマクロ経済の不確実性指数を対象にした定性的・定量的な分析を行った.