テクニカル指標を用いた時系列クラスタリング手法の評価と比較

抄録

本論文では、時系列データに対してテクニカル指標を追加してクラスタリングを行う手法において、いくつかの代表的な時系列クラスタリング手法を用いた評価と比較を行う。これまでに、時系列データに対して金融分野で用いられるテクニカル指標を求めて新しいチャネルとして追加し、それをUMAPで二次元に圧縮して二次元平面上でクラスタリングを行うことによって時系列データをクラスタリングする方法を提案した。本論文では、新しく人工的に作成したデータセットや時系列分類手法の評価用に作成されたデータセットを用いて、提案手法とKernel k-means、k-Shape、DBA k-meansなどの多変量時系列クラスタリング手法を評価し、比較する。