S-PLUSによる回帰分析変数選択の試み

抄録

回帰分析において, 最適な変数を選択する問題は重要なテーマである。変数選択規準として, MallowsのCp, 赤池のAIC, 竹内のTIC, 佐和の予測用修正重相関係数, 芳賀他の自由度二重調整済重相関係数等がある。本報では, これら規準とS-PLUSでサポートされている最小自乗回帰, ロバスト回帰, 残差自乗メディアン回帰, L_1回帰を併用した変数選択の実例および, その結果得られた選択手順各規準の諸性質について報告する。