遺伝的プログラミングを用いた経済時系列解析

高木 章吾; 森 直樹; 松本 啓之亮

doi:10.11509/sci.SCI10.0.2.0

第54回システム制御情報学会研究発表講演会

セッションID: W112

DOI https://doi.org/10.11509/sci.SCI10.0.2.0

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主催: システム制御情報学会

遺伝的プログラミングを用いた経済時系列解析

*高木章吾, 森直樹, 松本啓之亮

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キーワード: 遺伝的プログラミング, GARCH, ボラティリティ, 分散不均一性

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抄録

近年, ボラティリティに注目した経済時系列の解析が積極的になされている. ボラティリティ変動モデルとしては ARCH および GARCH モデルが有名であるが十分な予測精度を得ることができないといった問題点がある. そこで本研究では, この問題を解決するために, 遺伝的プログラミング(Genetic Programming: GP)を用いたボラティリティ変動モデルの構築を目的とする．

責任著者(Corresponding author)

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