研究解説
埋め込みによる非線形時系列解析と洪水予測への応用
2019 年 71 巻 2 号 p. 147-152
詳細
2019 年 71 巻 2 号 p. 147-152
本稿では埋め込みによる非線形時系列解析，特に時系列予測に焦点を当て，その手法と洪水予測への応用について概説する．ここで紹介する非線形時系列解析とは，時系列データをある確率過程の実現値でなく，ある力学系から決定論的に生成されたものとみなして解析を行う手法である．観測データから背後の力学系を推定することは困難に見えるが，埋め込みと呼ばれる手法により元の力学系のアトラクタを再構成し，因果性の検定や時系列予測を行うことができる．本稿では，古典的な手法から最新の多変量時系列の予測手法まで紹介し，洪水予測への応用および研究中の予測手法についても簡単に触れる．
