Proceedings of the ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications
Online ISSN : 2188-4749
Print ISSN : 2188-4730
第41回ISCIE「確率システム理論と応用」国際シンポジウム(2009年11月, 神戸）
On the Pricing of an Exotic Warrant
Jirô Akahori, Ryutarou Akasaka
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2010 年 2010 巻 p. 241-245

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抄録
The present paper is a survey on our studies on pricing of an exotic warrant. The problem becomes a double stopping problem and is solved numerically by constructing “binary forest”.
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© 2010 ISCIE Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications
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