2025S-OS2-5 時系列予測のための状態空間モデル解析の応用

抄録

不規則波の生成過程が成分波の重ね合わせで表現できると仮定すれば、代表角周波数におけるパワースペクトルおよび位相角が推定できれば，不規則時系列の予測が可能になる．本研究では，この事実に着目しBayes推定法を用いた離散フーリエ変換で求めたパワースペクトルの平滑化と状態空間モデル解析による位相角の推定法について検討を行った．状態空間モデル解析においてはアンサンブルカルマンフィルタを用い，先行研究で課題としていた部分に関して改善を試みた．提案方法は数値実験に基づいて検証した．パワースペクトル推定および位相角推定ともに，いくつかの課題はあるものの，先行研究で課題としていた部分に関しては改善できた．