The Finance Approach to the optimal routing in Queuing System with the transaction lost

Kenji Shirai; Yoshinori Amano; Kazuo Inoue

doi:10.1541/ieejeiss1987.120.4_453

トランザクション消滅を考慮した待ち行列系の最適配分法-ファイナンス論的アプローチ-

白井健二, 天野佳則, 井上和夫

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キーワード: ファイナンス理論, ジャンププロセス, 計数過程, 伊藤型確率微分方程式, 最適制御

ジャーナルフリー

2000 年 120 巻 4 号 p. 453-463

DOI https://doi.org/10.1541/ieejeiss1987.120.4_453

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発行日: 2000/04/01 受付日: - J-STAGE公開日: 2008/12/19 受理日: - 早期公開日: - 改訂日: -
訂正情報
訂正日: 2008/12/19 訂正理由: - 訂正箇所: 引用文献情報訂正内容: 訂正前 : (3) 箕輪弘之:「トークンリング型ネットワークのジャンプタイプ確率微分方程式を用いたモデル化」電子情報通信学会論文誌, B-1, Vol. J78-B-1, No. 7 pp272-pp278, 1995年7月
(4) 宮沢政清:「確率と確率課程」p90, 近代科学者 (1993)
(7) 川島幸之助・町原文明・高橋敬隆・斎藤洋:「通信トラフィック理論の基礎とマルチメディア通信網」 p 97, 電子情報通信学会, 1995年11月
(8) 白井・天野・井上:「衝突を考慮したC/S型ネットワークのジャンプ型確率微分方程式を用いたモデル化」 96年11月電気関係学会関西支部連合大会
(9) 白井・天野・井上:「フレーム衝突を含む一般化C/S型ネットワークのモデル化および定常分布」97年3月,信学春季全大
(10) 白井・天野・井上: 「C/S 型ネットワークシステム最適評価関数について」1997年9月,信学秋季全大
(11) 白井・天野・井上:「トランザクション消滅のあるシステムの定常解析」1998年10月,電気学会論文誌 Vol, 118-C。
(12) 森村英典・木島正明:「ファイナンスのための確率過程」 pp117～pp140,日科技連,1995年4月
(13) 沢木勝茂:「ファイナンス数理」 pp87～pp143, 朝倉書店, 1994年12月
(15) 宮武信春:「ファイナンス理論のなかの最適制御則、計測と制御, Vol. 30, No. 7 pp616-pp622, 1991年7月
(16) 白井・天野・井上:「ファイナンス理論と待ち行列系最適制御の融合」1998年2月,電気学会論文誌投稿中。
(17) 白井・天野・井上:「待ち行列系の最適制御」 1998年2月,電気学会論文誌投稿中。

訂正後 : (3) 箕輪弘之:「トークンリング型ネットワークのジャンプタイプ確率微分方程式を用いたモデル化」電子情報通信学会論文誌, B-1, Vol. J78-B-1, No. 7 pp272-pp278, 1995年7月
(4) 宮沢政清:「確率と確率課程」p90, 近代科学者 (1993)
(7) 川島幸之助・町原文明・高橋敬隆・斎藤洋:「通信トラフィック理論の基礎とマルチメディア通信網」 p 97, 電子情報通信学会, 1995年11月
(8) 白井・天野・井上:「衝突を考慮したC/S型ネットワークのジャンプ型確率微分方程式を用いたモデル化」 96年11月電気関係学会関西支部連合大会
(9) 白井・天野・井上:「フレーム衝突を含む一般化C/S型ネットワークのモデル化および定常分布」97年3月,信学春季全大
(10) 白井・天野・井上: 「C/S 型ネットワークシステム最適評価関数について」1997年9月,信学秋季全大
(11) 白井・天野・井上:「トランザクション消滅のあるシステムの定常解析」1998年10月,電気学会論文誌 Vol. 118-C。
(12) 森村英典・木島正明:「ファイナンスのための確率過程」 pp117～pp140,日科技連,1995年4月
(13) 沢木勝茂:「ファイナンス数理」 pp87～pp143, 朝倉書店, 1994年12月
(15) 宮武信春:「ファイナンス理論のなかの最適制御則」計測と制御, Vol. 30, No. 7 pp616-pp622, 1991年7月
(16) 白井・天野・井上:「ファイナンス理論と待ち行列系最適制御の融合」1998年2月,電気学会論文誌投稿中。
(17) 白井・天野・井上:「待ち行列系の最適制御」 1998年2月,電気学会論文誌投稿中。

訂正日: 2008/12/19 訂正理由: - 訂正箇所: PDFファイル訂正内容: -

抄録

The paper addresses the problem of routing control of transaction in a parallel queuing system with transaction lost where customers must begin service within given deadlines. For a system of N parallel servers with probabilistic routing scheme, the optimal routing depends upon only the probabilistic characteristics in transaction lost dynamics, under the transaction loses in each route are modeled by Ito's stochastic differential equation.

責任著者(Corresponding author)

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