ソフト不感損失関数を用いたサポートベクター回帰による非線形システム同定法

抄録

ソフト不感損失関数は，最小二乗法の二乗損失，ロバスト推定のHuber損失，サポートベクター回帰のε-不感損失などを結合した汎用的な損失関数であるが，ソフト不感損失関数に含まれる超パラメータの調整は試行錯誤に頼っていた。本報告では，ベイズ推定に基づいてこの超パラメータを決定するサポートベクター回帰を提案する。そして，数値例を通して提案法の有効性を明らかにする。