準モンテカルロ法による派生証券価格の計算について

諸星 穂積

doi:10.11345/japannctam.53.0.118.0

第53回理論応用力学講演会　講演論文集

セッションID: 3B9

DOI https://doi.org/10.11345/japannctam.53.0.118.0

会議情報

主催: 日本学術会議　メカニクス・構造研究連絡委員会

共催: 応用物理学会, 化学工学会, 九州大学応用力学研究所, 土木学会, 日本応用数理学会, 日本風工学会, 日本機械学会, 日本気象学会, 日本計算工学会, 日本建築学会, 日本原子力学会, 日本航空宇宙学会, 日本地震工学会, 日本数学会, 日本造船学会, 日本物理学会, 日本流体力学会, 日本レオロジー学会, 農業土木学会

OS22-1：金融工学の展開１

準モンテカルロ法による派生証券価格の計算について

*諸星穂積

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抄録

高次元数値積分の技法として発達してきた準モンテカルロ法は，この１０年間ほどの間に金融工学の世界，特に派生証券の価格付けの問題に広く応用を見出してきた．本講演では，準モンテカルロ法の派生証券価格計算への適用法について概略し，いくつかの数値実験結果を示す．あわせて最近の話題である準モンテカルロ積分の誤差解析手法についても述べたい．

責任著者(Corresponding author)

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