理論応用力学講演会 講演論文集
第53回理論応用力学講演会 講演論文集
セッションID: 3B17
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OS22-2:金融工学の展開2
多変量ラショナル・ログノーマル・モデル
*前田 信夫
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抄録

ラショナル・ログノーマル・モデルは,1変量金利デリバティブ価格評価モデルである.我々は,それを多変量版に拡張し,特別な設定の下で何種類かの金利デリバティブの解析式を導出する.

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© 2004 日本学術会議メカニクス·構造研究連絡委員会
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