保険会社の全社的リスク管理について

田中 周二; 室町 幸雄

doi:10.11345/japannctam.53.0.124.0

第53回理論応用力学講演会　講演論文集

セッションID: 3B19

DOI https://doi.org/10.11345/japannctam.53.0.124.0

会議情報

主催: 日本学術会議　メカニクス・構造研究連絡委員会

共催: 応用物理学会, 化学工学会, 九州大学応用力学研究所, 土木学会, 日本応用数理学会, 日本風工学会, 日本機械学会, 日本気象学会, 日本計算工学会, 日本建築学会, 日本原子力学会, 日本航空宇宙学会, 日本地震工学会, 日本数学会, 日本造船学会, 日本物理学会, 日本流体力学会, 日本レオロジー学会, 農業土木学会

OS22-3：金融工学の展開３

保険会社の全社的リスク管理について

*田中周二, 室町幸雄

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抄録

保険会社の資産・負債の総合的管理(ALM)には主として2つの手法が存在する．シミュレーション型とバランスシート型である．本発表ではバランスシート型に属する評価枠組みを提案し，その具体的数値例を示す．この枠組みを用いることで，現実に観測されるデータと整合的な形で様々なリスクを統合的に評価することが可能になる．

責任著者(Corresponding author)

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