デュレーション一定の債券ポートフォリオのポートフォリオインシュアランス

三浦 良造; 石井 昌宏

doi:10.11345/japannctam.53.0.125.0

第53回理論応用力学講演会　講演論文集

セッションID: 3B21

DOI https://doi.org/10.11345/japannctam.53.0.125.0

会議情報

主催: 日本学術会議　メカニクス・構造研究連絡委員会

共催: 応用物理学会, 化学工学会, 九州大学応用力学研究所, 土木学会, 日本応用数理学会, 日本風工学会, 日本機械学会, 日本気象学会, 日本計算工学会, 日本建築学会, 日本原子力学会, 日本航空宇宙学会, 日本地震工学会, 日本数学会, 日本造船学会, 日本物理学会, 日本流体力学会, 日本レオロジー学会, 農業土木学会

OS22-3：金融工学の展開３

デュレーション一定の債券ポートフォリオのポートフォリオインシュアランス

*三浦良造, 石井昌宏

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抄録

派生証券価格理論の枠組みを利用する株式ポートフォリオインシュアランスはよく知られている. しかし, 債券ポートフォリオを基礎とするポートフォリオインシュアランスに関する文献を見かけないように思われる. 本研究では, デュレーション一定の債券ポートフォリオに対するポートフォリオインシュアランスの枠組みについて研究した.

責任著者(Corresponding author)

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