韓国株式のニュースとティックデータに関する基礎分析

抄録

日々発信されるニュースと、株式の変動について、これまで多くの研究がなされている。その中で米国や日本の上場企業についての報告は数多くあるものの、韓国取引所の上場企業について行った研究は限られている。また、多くの先行研究は日次単位での分析にとどまり、韓国市場について秒単位での分析が可能なティックデータを用いたより詳細な研究はこれまで報告されていない。そこで、本研究で韓国取引所の上場企業に関するニュースと、ティックデータを用いた取引量の関係について分析し報告する。