近視眼的損失回避行動の日米比較

権田 直

doi:10.11167/jbef.2.133

抄録

本稿においては，証券市場の効率性に影響を与えていると考えられる投資家の非合理的行動として，Benartzi and Thaler (1995）（以下BT (1995））等によって指摘されてきた「近視眼的損失回避行動」を取り上げ，実際のデータを用いてその存在を数量的に明らかにするとともに，日本の金融市場の効率性を検証する．

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