JEPX市場価格の回帰分析に関する研究

抄録

本稿では、日本卸電力取引所における2013年~2017年の5月の1か月間の午後の特定の時間帯のシステムプライスに対して回帰分析を行った。回帰分析では、システムプライスを被説明変数、現時点の買い入札量と24時間前のシステムプライス、土日祝を考慮したダミー変数を説明変数とし、得られた回帰式の各説明変数の回帰係数の比較を行った。その結果、買い入札量の回帰係数の値が2017年では他の年に比べてかなり小さくなるという結果が得られた。また、上記の時間帯の一部の時間帯をダミー変数を用いて回帰分析を行うと、そのダミー変数の係数の値は大きくなっており、一部での時間帯で価格差が大きくなっているという結果が得られた。