ウィンドウ処理を用いたタイムラグを有する線形重回帰モデル
1999 年 50 巻 4 号 p. 253-262
詳細
1999 年 50 巻 4 号 p. 253-262
本研究では, 線形重回帰モデルおいて説明変数が被説明変数に対して持つタイムラグを高精度に推定する手法を提案する.宮澤らの提案したTL推定法によれば, 線形重回帰モデルの説明変数に設定したタイムラグパラメータを変化させることにより, 決定係数R^2とt検定を判断基準に用いて各説明変数の最適タイムラグが推定される.本研究で提案する手法では, このTL推定法の過程で得られた決定係数列を一連の信号波形とみなしてこれに窓関数を用いたウィンドウ処理を施す.窓関数にはParzenウィンドウを選択する.その上で, ウィンドウ処理後に得られた決定係数の最大値に対応したラグの値をその説明変数の持つより高精度なタイムラグと定める.得られた推定結果をTL推定法による結果と比較して考察する.
