ARIMAモデルによる需要予測

抄録

ARIMA(p, d, q)-自己回帰差分型移動平均-モデルを中心として, 予測の手順化を試みる。手順は, モデルの次数推定, パラメータの予備推定, パラメータ推定, モデルの検討, 適応的予測の5段階によりなっている。次数推定およびパラメータの予測推定は自己相関, 偏自己相関係数によりなされる。予備推定値を初期値とすれば, 提案するパラメータ推定アルゴリズムにより誤差自乗和を最小にする解が得られる。季節要素を含む系列もモデルの簡単な変形により取り扱いうる。