金融データにおけるVC相関の応用

抄録

通常の相関係数は要素間の相関はわかるが、その因果関係を含めた方向性まではわからない。ところがVC 相関を用いると、その要素間の相関とともにその方向性まで推定することができる。これまで、このVC 相関を金融やその他分野に応用してきた。日米株式相関・為替レートの間の方向性、日中と夜間の収益率の相関、また金融以外への応用として遺伝子制御関係の推定にもこのVC 相関を応用した。最新の財務データへの応用も含めて、VC 相関のメトリックとして優れた点と展望を検証する。