リスク選好の偏微分方程式に対する数値解析(実用,数理ファイナンス,<特集>平成20年研究部会連合発表)

抄録

非線形の偏微分方程式に対して数値計算を行った.その偏微分方程式は,投資最適化問題におけるリスク選好の発展に関するものである.非有界な領域を数値計算するため,変数変換による有界化を行い,領域全体に対して解を求めた.数値計算の結果,リスク選好の偏微分方程式の解の振る舞いが明らかになった.