従来，経済動向を把握するために政府や中央銀行が発表する統計が使用されてきた．これらの統計は，調査時期と結果の公表時期にずれが発生するため，速やかに経済動向を把握するためには，統計を補完でき，かつ速報性のある新しい指標が必要となってきている．本研究では，金融機関が作成した膨大なテキストデータを分析することで，景気センチメントの定量化を試みた．その結果，テキストデータから計測した景気センチメントは，日銀短観と高い相関を示すことが分かった．また，事前に予測できないイベントが発生した場合の景況感について，速報性がある可能性を示唆した．
