確率微分方程式の数値解の弱い意味における誤差評価

抄録

確率微分方程式の数値解の弱い意味での誤差評価，すなわち，平均や分散などのモーメント量による誤差評価がある．弱い意味での誤差評価では，数値スキームの離散化誤差より，標本量に依存する統計誤差が大きいことが知られている．講演では，簡単な確率微分方程式を例に，誤差推定を行いながら，統計誤差について考察する．