クロスセクション型多変量モデルによる株式リターンの予測と評価

抄録

本研究では、実務に耐えうる株式運用の定量的手法を目指し、市場に存在する株式指標を説明変数とする多変量解析や組み合わせ最適化などの分析手法を用いて株式リターンを高精度に予測するための方法論を構築した。またその手法を実データに適用し、実際のパフォーマンスを検証した。