主軸回転法による多変量標準正規乱数の発生法とその性質吟味(第2報)

抄録

前報では主として主軸回転法(PARM)の理論的側面について述べた.今回はPARMを在来法の一つであるCholeski分解法に対して, モンテカルロ・シミュレーションによって比較した.結論として前者は, 1,2,3および4次のモーメントで, いずれもわずかながら後者より優れていることがわかった.またこれらの関連して, この実験に用いたIBM370-138,およびSSPの中のGAUSSとJACOBIについて, いくつかの意見を述べる.