マクロ計量分析におけるDSGEモデルの役割：「最小解釈」の導入と応用

加納 隆

doi:10.11329/jjssj.44.159

特集：マクロ経済時系列分析におけるこれまでの発展と今後の展望

マクロ計量分析におけるDSGEモデルの役割：「最小解釈」の導入と応用

加納隆

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キーワード: 動学的確率的一般均衡モデル, マクロ計量モデル, ベイズ統計学, ニューケインジアンモデル, 消費の習慣形成

ジャーナルフリー

2014 年 44 巻 1 号 p. 159-187

DOI https://doi.org/10.11329/jjssj.44.159

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抄録

本稿では，動学的確率的一般均衡モデルのマクロ計量経済分析における役割を，Geweke (2010)による強解釈と弱解釈および最小解釈の3分類に従って批判的に略説する．最小解釈の応用例として，Kano and Nason (2014)による消費の習慣形成の金融政策ショック伝播メカニズムとしての役割に関する実証分析を紹介する．最後に将来研究への展望を議論する．

責任著者(Corresponding author)

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