九州大学大学院経済学研究院
2015 年 45 巻 1 号 p. 119-141
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Bayesian model averagingの枠組みでBayes予測に関するリスク最小問題を定式化する.予測のよさは双対なKullback-Leilber divergence損失によって測る.損失の双対性を通じて,統計学における2大原理である尤度最大化とShannon entropy最大化の双対性が明らかになる.
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