岐阜聖徳学園大学経済情報学部
2011 年 21 巻 3 号 p. 211-219
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確率微分方程式に対する陽的な数値解法にプラーテン法がある.本論文では,ストラトノヴィチ型確率微分方程式に対して最適なプラーテン法を導出する.また,プラーテン法に対する漸近安定性について調べ,数値実験によりプラーテン法の収束性と安定性を検証する.
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