実用
オペレーショナルリスク損失金額データ分析手法の提案
2021 年 31 巻 4 号 p. 244-277
詳細
2021 年 31 巻 4 号 p. 244-277
概要. 新しいオペレーショナルリスク損失金額データの分析方法を提案する．多変量オペリスク損失金額データの周辺分布を離散分布で，依存関係をD-vine tコピュラで定式化すること，およびMarkov chain Monte Carlo(MCMC)法を用いたベイズ手法によるパラメータの同時推定を行う．また，数値実験により，提案した手法は十分実用的であることが確かめられた．
