指数忘却をもつ勾配型逐次部分空間同定法と変化検出への応用

抄録

本稿では，すでに著者によって提案された勾配型逐次部分空間同定法に指数忘却係数を導入することで，緩やかな時変系のパラメータ推定に適用可能な逐次同定アルゴリズムを提案する．さらに提案する逐次同定アルゴリズムを変化検出法に応用する．変化検出法では，早い忘却による推定と遅い忘却による推定を並行して行い，推定値の差を評価することで変化の有無を検出する．提案手法の有効性を示すため簡単な数値実験を行う．