ニューラルネットワークを用いた経済時系列の予測に関する一手法

中氏 一平; 杉本 末雄

doi:10.11509/sci.SCI08.0.230.0

第52回システム制御情報学会研究発表講演会

セッションID: 6S4-1

DOI https://doi.org/10.11509/sci.SCI08.0.230.0

会議情報

主催: システム制御情報学会

ニューラルネットワークを用いた経済時系列の予測に関する一手法

*中氏一平, 杉本末雄

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キーワード: ニューラルネットワーク, 経済時系列, 予測, ネットワークモデル

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抄録

ニューラルネットワークはモデル構造の自由度が高いため, どのようなネットワークモデルが対象時系列の構造変化に最も適しているか, また入力信号にどのような経済指標を選ぶかということは難しい問題である. そこで本研究では, 新たなネットワークモデルを提案し, 入力信号に予測対象時系列と相関の強い経済指標を取り入れ, ニューラルネットワークを用いた経済時系列の予測を行うシステムの構築を目指す.

責任著者(Corresponding author)

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