日本統計学会誌
Online ISSN : 2189-1478
Print ISSN : 0389-5602
ISSN-L : 0389-5602
日本統計学会研究業績賞受賞者特別寄稿論文
非正規ノイズ型エルゴード過程の推定
増田 弘毅
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キーワード: Lévy過程, 確率微分方程式, 自己規格化残差, 正規型疑似最尤推定, ノイズ正規性検定
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2015 年 44 巻 2 号 p. 471-495

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抄録
非正規型Lévy過程を用いて記述されるエルゴード的確率微分方程式モデルを考える． 係数パラメータの正規型疑似最尤推定量の構成とその漸近挙動，駆動Lévy過程の正規性検定，および拡散係数の誤特定検定に関する結果を概説する．
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© 2015 日本統計学会
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