日本統計学会小川研究奨励賞特別寄稿論文
情報割引によるベータ・ガンマ型時系列モデル
2023 年 53 巻 1 号 p. 227-246
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2023 年 53 巻 1 号 p. 227-246
ベータ・ガンマモデルとは，各時点での周辺分布がガンマ分布となるようなマルコフ過程である．本稿ではその性質と応用を概観する．ガンマ分布は正規分布の精度およびポアソン分布の平均の事前分布として共役であるので，ベータ・ガンマモデルを正規またはポアソン型の状態空間モデルの状態方程式として用いることで，オンライン事後分布，回顧的事後分布および予測分布を解析的に短時間で計算することができる．この性質によって，ベータ・ガンマモデルはボラティリティや計数時系列データの逐次的分析に利用されている．
