抄録
近年, 線形多入出力システムの同定手法として部分空間法が注目され精力的に研究が進められている. 部分空間法に関して現在, モデル次数の決定, 同定精度の向上, また得られたモデルの安定性の保証, という 3 つの問題が考察されているが, 前者 2 つの問題は, 部分空間法によって求められた係数行列は一意的でないこと, および推定値の統計的性質が明確でないことに起因していると考えられる. そこで本研究では, 正準形かつ一意的なパラメトリックな状態空間モデルを対象として, 最尤推定法に基づくパラメータ推定を行うことにより, システム同定およびモデル次数の決定を行うためのアルゴリズムを導出する. モデルのパラメータに対して最尤推定法を適用するため, 本研究では反復解法である EM アルゴリズムを採用し, その初期解として部分空間法に基づく同定結果を活用し, 得られた最尤推定値を用いて情報量規準 AIC によりモデル次数を決定するという 1 連の同定アルゴリズムを導出する.
