Markov過程の量子化を用いた非線形最適レギュレータ問題の近似解法

抄録

非線形システムの最適レギュレータはHamilton-Jacobi-Bellman方程式から得られる．しかし，同方程式は非線形偏微分方程式であるため解を得るのが困難である．この問題に対し，近年，最適制御系を拘束力学系とみなして正準量子化し，HJB方程式と等価なSchroedinger方程式を導く手法が示されている．本稿では，Schroedinger方程式と局所的に一致するマスター方程式を持つMarkov過程を考えることで，非線形最適レギュレータの近似解法を構築する．