分散不均一性を考慮した部分空間法による時系列データからの共振周波数推定

抄録

本報告では時系列データに含まれる振動成分の共振周波数を推定する問題を考える．時系列データには着目する振動成分以外に環境要素や観測雑音が加わり，環境要素の変化に依存して時系列データの分散が変化する.そのため環境要素は振動成分と分散不均一性をもつと仮定し，環境要素の分散不均一性をGARCHモデル によってモデリングする．推定されたGARCH パラメータから分散不均一な信号を推定し，推定された信号を入力とし，入力と時系列データから，部分空間法によって共振周波数を推定する方法を提案する．