リアルオプションと戦略
Online ISSN : 2189-6585
ISSN-L : 2189-6585
講演要旨、大会チュートリアルセッション講演、
金融ネットワークのシステミックリスク分析
西口 健二
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研究報告書・技術報告書 オープンアクセス

2015 年 7 巻 1 号 p. 22-26

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抄録

本稿では、リーマンショックの前後から 強く認識されるようになってきた金融ネッ トワークのシステミックリスクについて考 察する。 まず、筆者自身の経験を通じて、日本の 金融機関のリスクについて振り返る。90 年 代から2000 年代初めはバブル後の不良債 権の問題に金融機関は悪戦苦闘した。また、 複雑化するデリバティブ取引のリスク管理 でも邦銀はキャッチアップに苦労すること となる。そして、2000 年代半ばになって、 サブプライムや証券化の問題からリーマン ショック・金融危機の時代のリスク管理と なる。20 数年間、リスクのネタは絶えるこ となく生まれてきたと言える。 特に数年前からの金融や経済を取り巻く 事象の特徴は、本日のタイトルともなって いる「金融ネットワークのシステミックリ スク」の急拡大にあると考えられ、このリ スクについて、モデル化を含めて、解説す るのが本稿の狙いだ。 ある意味で、個々の金融機関経営とマク ロの間のリスクを分析しようという試みで もあり、ようやく少しずつ結果で出てきて いる状況である。

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© 2015 日本リアルオプション学会
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