一般化注水定理にもとづくKalmanフィルターのための観測機構の最適化

抄録

本論文では，定常Kalmanフィルタのための線形観測機構におけるゲイン行列の最適化について考察する．まず，一般化注水定理にもとづく情報理論的な規範によりゲイン行列の値の許容なクラスを設定する．つぎに，このゲイン行列の値のクラスの中で，Kalmanフィルタの定常誤差分散を最小にするものを求めるための条件式を導出する．また，これをもとに，最適ゲイン行列を計算するためのアルゴリズムを構成する．さらに，このアルゴリズムの有効性を数値例により示す．