白色雑音を入力としたHammersteinモデルの同定

抄録

本研究では、出力データのみ観測できるもとでガウス性白色雑音を入力としたHammersitenモデルの同定法について考察する。Hammersteinモデルとは静的非線形写像の出力に線形動的システムを直列に結合したモデルである。白色雑音が非線形要素を通過した後も直交性を保つと仮定した上で特異値分解、ＬＱ分解、直交射影を用いて動的システムを同定する。次に非線形要素に対する入力と出力の確率分布から非線形要素を推定する。数値例によってアルゴリズムの有効性を検証する。